Goldman : "Les dealers ont ajouté environ 1,6 milliard de dollars en positions longues lors du rallye de vendredi, nous poussant à nouveau dans un gamma long maximal. Les vols d'options d'achat à court terme dans le SPX sont revenus à un niveau de volatilité à un chiffre, et les vols jusqu'en juin dans le SPX commencent également à baisser.... Le bureau aime détenir des positions longues à court terme maintenant que la surface de volatilité à l'avant a été réinitialisée aux niveaux observés avant les mouvements de la semaine dernière. Nous avons vu de l'intérêt pour des options d'achat SPX à plus long terme ainsi que pour le roulement des options d'achat Mag7. Les straddles quotidiens dans le SPX se normalisent à nouveau dans la fourchette de 40-50 points de base, comme si le chaos de jeudi et vendredi n'avait jamais eu lieu."