Goldman: "I dealer hanno riaggiunto circa 1,6 miliardi di dollari in lunghezza nel rally di venerdì, riportandoci nel picco del long gamma. Le volatilità delle opzioni call a breve scadenza nell'SPX sono tornate a un valore di volatilità a cifra singola, e le volatilità fino a giugno nell'SPX stanno iniziando a scendere anch'esse.... Il desk preferisce possedere opzioni call a breve scadenza ora che la superficie di volatilità nella parte anteriore si è ripristinata ai livelli visti prima dei movimenti della scorsa settimana. Abbiamo visto interesse per l'upside dell'SPX a scadenza più lunga così come per il rolling dell'upside del Mag7. Gli straddle giornalieri nell'SPX si stanno normalizzando di nuovo nella fascia 40-50 bp, come se il caos di giovedì e venerdì non fosse mai accaduto."