OI/TVL-kvoten visar hur mycket exponering handlare tar mot börsen. Ju högre detta värde, desto större risk för plattformen, eftersom det vid en "svart svan"-händelse finns en risk för en dålig aktie. Detta innebär att sannolikheten för att en ADL utlöses är högre. Till exempel hade HL ett förhållande på ungefär 3 till 10/10, vilket resulterade i en massiv ADL. För närvarande ligger tre börser över 3: - Variationell - GRVT - Ostium Det är särskilt viktigt för dem att fokusera på att attrahera TVL snarare än att öka OI. Huvudidén är att OI och TVL ska vara proportionerliga – team bör upprätthålla en viss balans för att hantera ekonomiska och affärsmässiga risker. Som jämförelse, - den genomsnittliga OI/TVL på CEX:er är omkring 0,5. - genomsnittet på gamla PerpDEXs dYdX, GMX: 0,25. Ju större börsen växer, desto viktigare blir denna parameter, eftersom det absoluta värdet av förluster kan vara extremt stort. Det är trevligt att se att Lighter har en ganska skicklig balans i detta tillvägagångssätt. Under de senaste sex månaderna har denna indikator minskat från 2 till 1,36. Detta ökar börsens ekonomiska stabilitet avsevärt. Unga PerpDEXs i sin tillväxtfas kan och bör till och med ha indikatorer över 3, men när de blir större bör detta antal sjunka under 1.